《2024-2025概率论与数理统计》期末试卷(zju)

股票价格的涨跌、期货的波动、期权的价值——全都是概率分布的产物。你不是在预测"明天涨还是跌"，你是在判断"上涨的概率和幅度是否支持这笔交易"。连续盈利5次，可能是策略真的有效，也可能是单纯的运气。如果策略胜率是50%，连续5次全红的概率是 0.5^5 = 3.125%。如果你回测1000次策略，有300次盈利，那盈利频率是 300/1000 = 0.3。P(涨) = 0.5, P(放量) = 0.4, P(涨且放量) = 0.3。P(A或B) = P(A) + P(B) - P(A且B)

本文系统介绍了连续型随机变量的概率分布理论。首先定义了概率密度函数（PDF）及其五大基本性质，重点指出连续型变量取单点概率为零的特性。随后详细讲解了三种重要分布：均匀分布U(a,b)的概率密度、期望(a+b)/2和方差(b-a)²/12；指数分布Exp(λ)的密度函数、无记忆性、期望1/λ和方差1/λ²；正态分布N(μ,σ²)的标准形式、标准化转换方法、3σ准则（99.74%数据落在μ±3σ内）及期望方差。

本文系统介绍了统计量及其抽样分布的基本概念和重要性质。主要内容包括：1）统计量的定义，强调其为不含未知参数的样本函数；2）常用统计量（样本均值、方差、标准差、样本矩）及其性质；3）统计量的数字特征定理，证明样本均值期望等于总体均值、方差为σ²/n，样本方差期望等于总体方差σ²；4）由正态分布导出的χ²分布定义、概率密度函数、图形特征和性质（期望n、方差2n的可加性）。这些内容为统计学中的参数估计和假设检验奠定了理论基础。

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