63、偏微分方程数值解法：从有限差分到时空有限元

偏微分方程数值解法：从有限差分到时空有限元

1. 有限差分近似

1.1 基本概念与网格划分

在区间 $[0, 1]$ 上，我们引入网格点 $x_j = jh$，其中 $n \geq 2$ 为整数，$h = 1/n$ 是网格间距。对于微分方程的解 $u$，我们用有限序列 ${u_j} {j = 0}^n$ 来近似，要求满足：
[-\frac{u {j + 1} - 2u_j + u_{j - 1}}{h^2} = f(x_j), \quad j = 1, \cdots, n - 1]
且 $u_0 = u_n = 0$。这相当于用二阶中心有限差分来近似 $u’‘(x_j)$。

若令 $u = (u_1, \cdots, u_{n - 1})^T$ 和 $f = (f_1, \cdots, f_{n - 1})^T$，其中 $f_i = f(x_i)$，则上述方程可写成更紧凑的形式 $A_{fd}u = f$，其中 $A_{fd}$ 是对称的 $(n - 1) \times (n - 1)$ 有限差分矩阵，定义为 $A_{fd} = h^{-2} \text{tridiag}_{n - 1}(-1, 2, -1)$。

这个矩阵具有行对角占优的性质，并且是正定的。因为对于任意向量 $x \in \mathbb{R}^{n - 1}$，有：
[x^T A_{fd}x = h^{-2} \left(x_1^2 + x_{n - 1}^2 + \sum_{i = 2}^{n - 1} (x_i - x_{i - 1})^2\right)]
这意味着方程 $A_{fd}u = f$ 有唯一解。另外，$A_{f