深度强化学习系列: OpenAI-baselines的使用方法

(9-4)基于深度强化学习的量化交易策略(OpenAI Baselines +FinRL+DRL+PyPortfolioOpt):构建交易环境 在SB3中使用的向量化环境,主要是通过类DummyVecEnv实现。这种环境的向量化可以带来训练速度的显著提升,特别是在使用深度学习模型进行训练时,因为模型的计算可以在多个环境之间并行进行。通过使用get_sb_env()方法,原始的股票交易环境被包装成了Stable-Baselines3库中的向量化环境,以便与该库中的强化学习算法进行集成。在上述代码中,print(type(env_train))语句用于打印输出env_train的类型,以确认其为Stable-Baselines3中的环境类型。 阅读详情

OpenAI,由诸多硅谷大亨联合建立的人工智能非营利组织。2015年马斯克与其他硅谷科技大亨进行连续对话后,决定共同创建OpenAI,希望能够预防人工智能的灾难性影响,推动人工智能发挥积极作用

OpenAI、DeepMind,伯克利三个可以说是强化学习的推动者,其中OpenAI 为很多算法都写了baselines。本文讲开始运行例子,以A2C算法为例子(具体a2c算法原理后续讲解):

首先就是安装gym环境,具体直接参考OpenAI的github: https://github.com/openai/gym
本文使用了Atari游戏,那么在gym中需要安装,不然有的游戏可能不会默认安装:

pip install -e '.[atari]'

这是原话:The Atari environments are a variety of Atari video games. If you didn’t do the full install, you can install dependencies via pip install -e ‘.[atari]’ (you’ll need cmake installed) and then get started as follow:

import gym
env = gym.make('SpaceInvaders-v0')
env.reset()
env.render()

下一步就是clone baselines的仓库了:

git clone https://github.com/openai/baselines.git

然后进入目录进行运行:

目录如下:
total 48
drwxrwxr-x  6 jqw  jqw  4096 Jun  8 16:50 .
drwxrwxr-x  3 jqw  jqw  4096 Jun  7 11:07 ..
drwxrwxr-x 15 jqw  jqw  4096 Jun  8 19:42 baselines
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jun  8 16:50 baselines.egg-info
drwxrwxr-x  2 jqw  jqw  4096 Jun  7 11:08 data
-rw-rw-r--  1 jqw  jqw   504 Jun  7 11:08 Dockerfile
drwxrwxr-x  8 jqw  jqw  4096 Jun  7 11:08 .git
-rw-rw-r--  1 jqw  jqw   285 Jun  7 11:08 .gitignore
-rw-rw-r--  1 jqw  jqw  1087 Jun  7 11:08 LICENSE
-rw-rw-r--  1 jqw  jqw  3417 Jun  7 11:08 README.md
-rw-rw-r--  1 jqw  jqw   957 Jun  7 11:08 setup.py
-rw-rw-r--  1 jqw  jqw   224 Jun  7 11:08 .travis.yml
python3 -m baselines.a2c.run_atari

就可以了,其他的算法同样的道理。

注意:此处使用给的是python3,
那么对应需要在python3下安装numpy, matplotlib, tensorflow, 等一系列库,此处省略

参考:
https://github.com/openai/gym
https://github.com/openai/baselines

(9-5)基于深度强化学习的量化交易策略(OpenAI Baselines +FinRL+DRL+PyPortfolioOpt):深度强化学习算法模型 SAC_PARAMS 包含了 SAC 模型的关键参数设置,这个模型使用了 FinRL 库中的 get_model 方法,并指定模型类型为 "sac",同时传递了 SAC 模型的参数。具体来说,model=model_ddpg表示使用之前创建的DDPG模型,tb_log_name='ddpg'表示TensorBoard日志的名称,total_timesteps=50000表示总的训练步数。(2)使用上面创建的PPO模型在环境中进行了8万步的训练,这将对模型进行学习,以在股票交易环境中执行交易决策。 阅读详情

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上面的输出结果展示了基准(道琼斯工业平均指数)的绩效统计信息,基准的绩效指标包括年化收益率、累积收益率、年化波动率、夏普比率等。通过绘制回测结果的可视化图来分析交易策略的性能,这些可视化图通常包括策略资产价值随时间的变化、策略每日收益率、基准(如道琼斯工业平均指数)的表现等,有助于更直观地理解策略的优势和劣势。第一个最差回撤期间:7.87%,起始于2020年9月2日,峰值日期为2020年10月28日,谷底日期为2020年11月9日,恢复日期为2020年11月9日,时长为49天。

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