[QMT量化交易小白入门]-104、QMT平台运行深度学习模型,预测期货价格

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本专栏主要是介绍QMT的基础用法,常见函数,写策略的方法,也会分享一些量化交易的思路,大概会写100篇左右。
QMT的相关资料较少,在使用过程中不断的摸索,遇到了一些问题,记录下来和大家一起沟通,共同进步。

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前面介绍了如何训练深度学习 Lstm的模型,将通过本文系统拆解如何利用LSTM在qmt上实现tick级的MA价格预测。不同于市面上常见的日线/分钟级别策略,聚焦于最细粒度的Tick数据建模,这种处理方式能捕捉市场微观结构特征,不同的模型的解释性不同,比较难被狙击。有如下几个注意点:

  1. Tick的数据在QMT是没办法回撤的,只能用模拟盘去测试,
  2. 测试效果与前面训练的模型强相关,模型收敛的好,实际效果就好,模型并不是越复杂,层数越多,效果越好,反而可能会过拟合,而且复杂模型在预测时耗时也会更长
  3. 和数据也强相关,如果实盘中的数据范围超出了测试集的数据范围,预测效果也会差很多,可能会在某一个位置震荡,测试数据理论上也不是越多越好,数据量大了之后训练会慢很多,而是要多样性,各种极端场景的数据要涵盖到,
  4. 交易信号的
VIP深度学习 - LSTM ForgetInputCandidateOutput可以按照这个顺序:LSTM 是 RNN 的一种改进结构,主要解决普通 RNN 在长序列训练中容易出现梯度消失、长期依赖学习困难的问题。它相比普通 RNN 增加了 Cell Statecₜ,同时维护 Hidden Statehₜ,并利用 Forget Gate、Input Gate、Candidate 和 Output Gate 对记忆进行控制。在时间步t,首先使用当前输入xₜ和上一时刻隐藏状态hₜ₋₁。 开通可读全文·134 阅读·0 点赞·1 收藏 阅读全文

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