Q学习(Q-learning)入门小例子及python实现

VIPQ学习(Q-learning)入门小例子及python实现
一、从马尔科夫过程到Q学习# 有一定基础的读者可以直接看第二部分Q学习(Q-learning)算法是一种与模型无关的强化学习算法,以马尔科夫决策过程(Markov Decision Processes, MDPs)为理论基础。标准的马尔科夫决策过程可以用一个五元组<S,A,P,R,γ>表示,其中:S是一个离散有界的状态空间; A是一个离散的动作空间; P为状态转...
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一、从马尔科夫过程到Q学习

# 有一定基础的读者可以直接看第二部分

Q学习(Q-learning)算法是一种与模型无关的强化学习算法,以马尔科夫决策过程(Markov Decision Processes, MDPs)为理论基础。

标准的马尔科夫决策过程可以用一个五元组<S,A,P,R,γ> 表示,其中:

  • S是一个离散有界的状态空间;
  • A是一个离散的动作空间; 
  • P为状态转移概率函数,表示agent在状态s下选取动作a后转移到a'的概率;
  • R为回报函数,用于计算agent由当前状态 选取动作 后转移到下一状态 得到的立即回报值,由当前状态和选取的动作决定,体现了马尔科夫性的特点;
  • γ是折扣因子,用于确定延迟回报与立即回报的相对比例, 越大表明延迟回报的重要程度越高。

马尔科夫决策问题的目标是找到一个策略 ,使其回报函数 的长期累积值的数学期望

 

最大。其中,策略π只和状态相关,与时间无关(静态的)。  是t时刻的环境状态,  是t时刻选择的动作。

根据Bellman最优准则,得到最优策略 对应的最优指标为:

其中, R(s,a)为r(st,at)的数学期望, 为在状态s下选取动作a后转移到下一状态状态s'的概率。由于某些环境中状态之间的转移概率P不容易获得,直接学习 是很困难的,而Q学习不需要获取转移概率P,因而可用来解决此类具有马尔科夫性的问题。

Q学习是一种与环境无关的算法,是一种基于数值迭代的动态规划方法。定义一个Q

VIP Q学习(Q-Learning)详解 Q学习的核心是Q值(Action-Value Function),它表示在特定状态下采取某个动作所能获得的期望回报。QsaERt∣StsAtaQsaERt​∣St​sAt​aQsaQ(s, a)Qsa:在状态sss下采取动作aaa的Q值。RtR_tRt​:在时间步ttt获得的奖励。Q值函数的目标是通过学习来估计在每个状态下采取每个动作的长期回报。 开通可读全文·3.3k 阅读·17 点赞·26 收藏 阅读全文

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