2.2.1.3-移动平均线(python画k线、均线、5日线、买卖点图、python均线策略)

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已完成：
1、投资&技术
  1.1.1 投资-编程基础-numpy
  1.1.2 投资-编程基础-pandas
  1.2 金融数据处理
  1.3 金融数据可视化
2、投资方法论
  2.1.1 预期年化收益率
  2.1.2 一个关于y=ax+b的故事
  2.1.3-数据标准化
  2.1.4-相关性分析
  2.2.1.1-一个关于定投的故(姿)事(势)
  2.2.1.3-移动平均线

3、投资实证
  [3.1 2023这一年] 被鸽
todo…

1. 定义

移动平均线，Moving Average，简称MA，MA是用统计分析的方法，将一定时期内的证券价格（指数）加以平均，并把不同时间的平均值连接起来，形成一根MA，用以观察证券价格变动趋势的一种技术指标。

2. 目标

• 绘制一个k线图，也就是蜡烛图
• 计算5日均线值、10日均线值
• 在k线图上，绘制5日线和10日线图
• 在5日线上，绘制与10日线的交叉点(上穿、下穿时)

3. 加载数据

这次主要是绘图和数据处理，所以数据就使用现成的csv来做（之前的文章，有专门的数据获取方法，参考：《1.2-金融数据处理》）

import pandas as pd
import ssl  # # URLError: <urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1091)>
ssl._create_default_https_context = ssl._create_unverified_context
#导入pyecharts
from pyecharts.charts import *
from pyecharts import options as opts
from pyecharts.commons.utils import JsCode

df = pd.read_csv("https://gitee.com/kelvin11/public-resources/raw/master/SH510300.csv", parse_dates=['date'])
df.set_index('date', inplace=True)

解释1：

pd.read_csv("https://gitee.com/kelvin11/public-resources/raw/master/SH510300.csv", parse_dates=['date'])

是读取一个网络csv文件的内容，并且将其date列转换成日期类型。ssl._create_default_https_context = ssl._create_unverified_context是解决https访问的时候的报错。

解释2：

df.set_index('date', inplace=True)是将date列设为索引，并且将其从数据列中移除。移除的意思是，在遍历时，就无法通过df.loc[x, "date"]这样取到date列的值了。

4. 计算5日线值

这个就比较简单了，直接通过pandas的rolling函数就行

import math
import pandas as pd
import ssl  # URLError: <urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1091)>
ssl._create_default_https_context = ssl._create_unverified_context
# 导入pyecharts
from pyecharts.charts import *
from pyecharts import options as opts

# 加载数据
df = pd.read_csv("https://gitee.com/kelvin11/public-resources/raw/master/SH510300.csv", parse_dates=['date'])
df.set_index('date', inplace=True)

# 计算5日线值、10日线值
df['ma5'] = df.close.rolling(5).mean()
df['ma10'] = df.close.rolling(20).mean()

5. 确定买卖点

什么时候买？什么时候卖？

当5日线上穿10日线时，是买点，当5日线下穿10日线时，是卖点。这个很好理解，代码实现在上面的基础上，继续操作：

# 导入数据分析和量化常用库
import math
import pandas as pd
import ssl  # URLError: <urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1091)>
ssl._create_default_https_context = ssl._create_unverified_context
# 导入pyecharts
from pyecharts.charts import *
from pyecharts import options as opts

# 加载数据
df = pd.read_csv("https://gitee.com/kelvin11/public-resources/raw/master/SH510300.csv", parse_dates=['date'])
df.set_index('date', inplace=True)

# 计算5日线值、10日线值
df['ma5'] = df.close.rolling(5).mean()
df['ma10'] = df.close.rolling(20).mean()
# df['ma20']=df.close.rolling(20).mean()
# df['macd'],df['macdsignal'],df['macdhist']=ta.MACD(df.close,fastperiod=12,slowperiod=26,signalperiod=9)


already_buy = False
# 遍历确定买卖点
for x in df.index:
    if df.loc[x, "ma5"] > df.loc[x, "ma10"] and not already_buy:
        df.loc[x, "买卖"] = '买'
        already_buy = True
    if df.loc[x, "ma5"] < df.loc[x, "ma10"] and already_buy:
        df.loc[x, "买卖"] = '卖'
        already_buy = False

6. 测算收益

如果我们严格按照上穿买入，下穿卖出，不考虑浮盈浮亏的情况下，这个策略，盈利性如何？

我们按照大约10000元作为交易金额，因为每次买入卖出最小的1手是100股，要做向上取整。
这里就只贴测算收益部分的代码：

# 测算收益
money = 10000.0   # 1个w左右的买卖金额
shares = 0  # 买入的股数
buy_price = 0  # 实际买入的金额
for x in df.index:
    if df.loc[x, "买卖"] == '买':
        buy_price = df.loc[x, "close"]
        shares = math.floor(money / df.loc[x, "close"